شبیه سازی مونت کارلو بخش دوم: مثالی از پیش بینی فروش در اکسل

بخش دوم “راهنمای عملی شبیه سازی مونت کارلو”،

مثال ما از شبیه سازی مونت کارلو در اکسل یک مدل پیش بینی فروش ساده شده خواهد بود. هر مرحله از تجزیه و تحلیل به تفصیل شرح داده خواهد شد.

سناریو: شرکت XYZ می‌خواهد بداند که فروش گجت جدید خود چقدر سودآور خواهد بود و متوجه است که عدم قطعیت‌های زیادی در رابطه با اندازه بازار، هزینه‌ها و درآمد وجود دارد.

روش: از شبیه سازی مونت کارلو برای تخمین سود و ارزیابی ریسک استفاده کنید.

با دنبال کردن دستورالعمل  زیر می توانید نمونه فایل اکسلی را دانلود کنید. در ادامه این مثال، احتمالاً می خواهید گاهی به اکسل مراجعه کنید.

مرحله 1: ایجاد مدل

ما قصد داریم از یک رویکرد بالا به پایین برای ایجاد مدل پیش‌بینی فروش استفاده کنیم که با این موارد شروع می‌شود:

سود = درآمد – مخارج

هم درآمد و هم هزینه ها پارامترهای نامشخصی هستند، اما ما در اینجا متوقف نمی شویم، زیرا یکی از اهداف توسعه یک مدل تلاش برای تجزیه مشکل به مقادیر اساسی تر است. در حالت ایده آل، ما می خواهیم همه ورودی ها مستقل باشند. آیا درآمد به هزینه ها بستگی دارد؟ اگر چنین است، مدل ما باید به نحوی این را در نظر بگیرد.

ما می گوییم که درآمد صرفاً از تعداد فروش (S) ضرب در سود هر فروش (P) حاصل از خرید هر فرد از یک گجت بدست می آید، بنابراین درآمد

Income = S*P

به ازای هر فروش، قیمت فروش شامل هزینه اولیه تولید کننده یا خرید محصول به صورت عمده و سایر هزینه های تراکنشی (کارت های اعتباری، هزینه حمل و نقل و غیره) است. در این مثال، می گوییم که P ممکن است بین 47 تا 53 دلار در نوسان باشد.

ما فقط می توانیم تعداد فروش را به عنوان یکی از متغیرهای اصلی بگذاریم، اما برای این مثال، شرکت XYZ فروش را از طریق سرنخ های ایجاد شده برای خرید purchasing leads ایجاد می کند. تعداد فروش در ماه، تعداد سرنخ ها در ماه (L) ضرب در نرخ تبدیل (R)  conversion rate  (درصد سرنخ هایی است که منجر به فروش می شود). بنابراین معادله نهایی ما برای درآمد این است:

Income = L*R*P

ما هزینه ها را ترکیبی از سربار ثابت (H) fixed overhead به اضافه هزینه کل سرنخ ها total cost of the leads در نظر خواهیم گرفت. برای این مدل، هزینه یک سرنخ (C) بین 0.20 تا 0.80 دلار متغیر است. بر اساس برخی تحقیقات بازار، شرکت XYZ انتظار دارد تعداد سرنخ ها در ماه (L) بین 1200 تا 1800 متغیر باشد. مدل نهایی ما برای پیش بینی فروش شرکت XYZ این است:

Profit = L*R*P – (H + L*C)

Y = Profits

X₁ = L

X₂ = C

X₃ = R

X₄ = P

توجه داشته باشید که H نیز بخشی از معادله است، اما در این مثال قصد داریم آن را به عنوان یک ثابت در نظر بگیریم. ورودی های شبیه سازی مونت کارلو فقط پارامترهای نامشخص (X_i) هستند.

این روش یک راهکار جامع از روش‌های مدل‌سازی نیست، اما از این مثال برای نشان دادن یک مفهوم مهم در انتشار عدم قطعیت، یعنی همبستگی استفاده می کنیم. پس از تقسیم درآمد و هزینه ها به مقادیر اساسی تر و قابل اندازه گیری، متوجه خواهیم شد که تعداد سرنخ ها (L) بر درآمد و هزینه ها تأثیر می گذارد. بنابراین درآمد و هزینه مستقل نیستند. می توانستیم این مستقل نبودن را هم در نظر بگیریم اما در این مثال تصمیم نداریم مساله را پیچیده کنیم/ فرض می کنیم که L، R، P، H و C همگی مستقل هستند.

در فایل اکسل ضمیمه می توانید راهنمای عملی برای انجام این تحلیل را مشاهده کنید. کلیه فرمول ها در اکسل قابل بررسی و تغییر هستند و می توانید براساس نیاز خود نیز آن رابومی سازی کنید. برای دانلود فایل اکسل می توانید روی این لینک کلیک کنید

مطالعه بیشتر